difference equation2 [Time Series] Lag Operator Dr.Trillion Dr.Trillion Dr.Trillion Dr.Trillion Dr.TrillionLag Operator \( L \)는 시계열 데이터 \( y_t \)를 한 시점 이전으로 이동시키는 연산자입니다\[ L y_t = y_{t-1} \]여러 번 적용하면\[ L^k y_t = y_{t-k} \]Difference Operator1차 차분은 다음과 같이 표현됩니다:\[ \Delta y_t = (1 - L) y_t \]2차 차분은 다음과 같습니다:\[ \Delta^2 y_t = (1 - L)^2 y_t \]ARIMA ModelARIMA(p, d, q) 모델은 다음과 같이 정의됩니다:\[ (1 - \phi_1 L - \cdots - \phi_p L^p)(1 - L)^d y_t = \t.. 2024. 11. 17. [Time series] 차분방정식 (Difference Equation) 이번 포스팅에서는 시계열 분석에 대한 정리를 시작해보겠습니다. (휴... 정리할 것들은 많은데 시간이 부족하네요 ㅠ) 회귀 분석 포스팅에서 스펀지송과 뚱이로 비유를 했었던 거 기억하시나요? 뚱이와 스펀지송은 서로 친해서 같이 다니는 경우가 많기 때문에 스펀지송이 어딨는지 알기 어려울 때 뚱이의 위치를 알고 있다면 뚱이를 통해 추정하는 방법이 회귀분석이라고 비유를 드렸었습니다. 이번에는 스펀지송이 같은 곳을 찾아가는 걸 좋아한다고 해보겠습니다. 그러면 스펀지송이 오늘 어딨는지 알고 싶을 때 어제 놀았던 곳 혹은 엊그제 놀았던 곳을 찾아가는 방식이 시계열인거죠. 일단 시계열 풀이를 위해 필요한 차분방정식을 한 번 정리해보겠습니다. First-Order Difference Equations (1차 차분 방정식.. 2024. 11. 11. 이전 1 다음 반응형