forecasting1 [Time Series] ARMA Forecast 저번 포스팅에서 시계열에서 최적(RMSE관점) 예측의 조건, 그 중에서도 선형 꼴 예측의 조건을 살펴봤습니다. 예고드린대로 이번에는 우리가 다루고 있었던 ARMA process에서의 예측을 다루어보도록 하겠습니다. (계산 상의 편의를 위해서 observation이 무한하다고 가정한 상황만 다루어 보겠습니다. 만일 유한한 관측에서의 forecasting을 알아보고 싶으시면 Hamilton 교재의 4장을 참고하세요) 1. 오차항의 Lag에 기반한 예측 (MA꼴에서 출발)먼저 MA(\(\infty\)) 형태로 표현되는 process를 고려해볼까요?\[ (Y_t - \mu) = \psi(L) \epsilon_t \]where \(\epsilon_t\) is white noise and\[ \psi(L) = \s.. 2024. 11. 27. 이전 1 다음 반응형