independence1 [Time Series] Stationarity & Ergodicity Dr.Trillion드디어 ARIMA의 기저가 되는 ARMA process를 다룰 때가 왔습니다. 처음에 Time series를 시작할 때는 ARIMA랑 Kalman Filter정도 해야지? 라고 생각했었는데 어디까지 커버할 수 있을지는 좀 더 고민을 해보아야 할 것 같습니다. 1. 시계열의 정상성 (Stationarity)시계열 \( Y_t \)의 기대값(Expectation)은 다음과 같이 정의됩니다. (Ensemble average의 probability limit으로 볼 수 있습니다)\[ E(Y_t) = \int y_t f_{Y_t}(y_t) \, dy_t \] 아래의 조건을 만족하는 경우에 우리는 시계열이 공분산 정상성(Covariance Stationary)을 갖는다고 말합니다. 이 조건을 다.. 2024. 11. 18. 이전 1 다음 반응형
